Preteklost ne jamči prihodnosti
Rezultati backtestinga odražajo, kako bi strategija delovala v preteklih tržnih razmerah. Tržne strukture se spremenijo, korelacije se prekinejo — dober backtest je potreben pogoj, ne zadostna garancija.
Backtesting
Preizkusi strategijo na 15 letih podatkov, preden vložiš prvi euro
Naš backtesting motor ti v minutah da odgovor na vprašanje, ki bi drugače zahtevalo mesece ročnega dela.
Kako deluje backtesting motor?
Sistem prežene tvojo strategijo skozi zgodovinske tikotne podatke z minutno ali tikotno granularnostjo — brez zaokroževanj, ki so pogosta pri OHLCV svečnikih. Slippage je modeliran na podlagi dejanskih zgodovinskih razponov ponudbe in povpraševanja za vsak instrument, kar daje realistično sliko izvedbe v resničnih tržnih razmerah. Vzporedno procesiranje omogoča zagon 50 parametrskih variacij hkrati, kar je koristno pri optimizaciji strategije brez ručnega ponavljanja testov.
Kaj je v poročilu o backtestingu?
Ko test zaključi, prejmeš interaktivno poročilo v platformi in izvozljiv PDF. Poročilo vsebuje: skupni donos in letni CAGR, Sharpe in Sortino razmerje, maksimalni drawdown z grafom obnove, razčlenitev poslov po urah in dnevih v tednu, analizo slippage ter primerjavo z referenčnim indeksom po tvoji izbiri. Vsako poročilo je shranjeno v zgodovini, kar ti omogoča primerjavo med iteracijami strategije skozi čas.
Omejitve, ki jih moraš poznati
Backtesting je zmogljivo orodje, a ni napovedovanje prihodnosti.
Preoptimizacija (curve fitting)
Strategija, optimizirana izključno za pretekle podatke, pogosto slabo deluje v živih razmerah. Priporočamo, da rezerviraš vsaj 30 % podatkov kot rezervni testni set in ne optimiziraš parametrov na celotni zgodovini.
Začni s prvim backtestom še danes
Brezplačni paket vključuje dostop do 3 let zgodovinskih podatkov in 5 backtestov na mesec.