Limit dnevne izgube
Nastavi absolutni ali odstotkovni limit izgube za posamezno strategijo ali celoten račun. Ob prekoračitvi sistem samodejno ustavi vse aktivne strategije in pošlje takojšnje obvestilo prek e-pošte ali SMS.
Kontrole tveganja
Natančno definiraj, kdaj se ustavi — preden se to zgodi
Večplastni sistem kontrol tveganja deluje v ozadju vsake strategije in varuje tvoj kapital.
Kaj so kontrole tveganja in zakaj so kritične?
Algoritmično trgovanje brez jasno definiranih omejitev tveganja je kot vožnja avtomobila brez zavor — sistem morda deluje odlično, dokler ne pride do nepričakovanega tržnega premika. Modul za kontrole tveganja v Atelje Novaku ti omogoča, da pred aktivacijo strategije natančno določiš, kaj se zgodi pri prekoračitvi dnevne izgube, pri neobičajnem volumnu naročil ali pri izpadu podatkovnega toka. Te nastavitve niso sekundarni dodatek — so integriran del vsake strategije in se preverijo ob vsakem naročilu pred posredovanjem borzi.
Ravni zaščite
Limit odprtih pozicij
Določi največ dovoljeno število hkratnih pozicij po strategiji, razredu sredstev ali skupaj. Sistem zavrne vsako naročilo, ki bi preseglo ta limit, ne da bi prekinil obstoječe pozicije.
Izpad podatkov — samodejni odziv
Ko kakovost toka podatkov pade pod nastavljeni prag ali ko zakasnitev preseže 200 ms, sistem samodejno preklopi na obrambni način: ne sprejema novih naročil in te čaka na eksplicitno potrditev ponovnega zagona.
Meje storitve — kar kontrole tveganja ne morejo zagotoviti
Kontrole tveganja so orodje, ne garancija. Ne morejo preprečiti izgub, ki nastanejo med posameznimi preverjanji (npr. med dvema tikoma ob izjemno hitrem tržnem premiku), prav tako ne morejo nadomestiti jasno definirane strategije. Sistem deluje toliko dobro, kolikor dobro so nastavljeni parametri — napačno konfiguriran limit ne zaščiti, ampak morda celo omeji legitimne priložnosti. Svetujemo, da parametre tveganja pred živim zagonom vedno preveriš s papirnim trgovanjem in backtestingom.
Nastavi svoje kontrole pred prvim naročilom
Začni s papirnim načinom in preizkusi, kako tveganje deluje v praksi.